こんにちは、FXさちおいくんです。
皆さんは、バルサラの破産確率表はご存じでしょうか?
以下のような表です。
この表は、口座残高に対して、損切幅が10％の取引を繰り返した場合を示しています。
口座残高が10万円なら一回の損切を1万円に設定した取引ということです。
その損切幅10％の取引に対して、勝率とリスクリワード（ペイオフレシオ）を表したものです。
ちなみに、リスクリワードが「２」とは、損切に対する利益が２倍という意味です。
例えば、口座残高10万円、損切額が1万円、利益がが2万円で取引を繰り返している人は、勝率がいくら以上必要でしょうか？
バルサラの破産確率表より、
勝率30％では、100％破産します。
これは、口座残高10万円で損切1万円、利益が2万のトレードを勝率30％で繰り返している人は、いつかは、必ず口座残高がゼロになるということです。
では、上記の人が、勝率35％まで勝てるようになった場合も
バルサラの破産確率表で見てみましょう。
この場合の破産確率は60.80％なので、まだまだ高確率で破産に向かっていくことが分かります。
では、勝率がいくらまで勝てるようになれば安全圏にいけるのでしょうか？
もうお分かりだと思いますが、
上記の条件の人が破産を回避する勝率は、60％以上です。
投資結果自体が確率に左右される点を考えると、
上記の条件の損切は「口座残高の10％」で、リスクに対するリワードが「２」の場合は、勝率45％以上が安心できる状態だといえます。
ここで、バルサラの破産確率表を利用するときの落とし穴です。
上の説明を理解された方は、破産したくないので、ほとんどの方は、次のことを考えると思います。
- 勝率を上げて破産確率を低くする
- リスクに対するリワードを上げて破産確率を低くする
この理屈は、間違いではないのですが、簡単には相場は思うようにさせてくれません。
なぜなら、
結局のところ、勝率が上がればリワードが下がるし、リワードが上がれば勝率が下がるので、相反する二つの事柄に悩むことになります。
多少は、トレード技術が向上し勝率があがるかもしれませんが、相場はランダム性が強く大きな改善には繋がらないことが多いです。
では、勝率をあげる作戦や、リワードを上げる作戦がダメだとすると、
破産確率を低くするためにはどうすればいいのでしょうか？
それは、
トレードに投入する金額を少なくすることです。
それは、証拠金維持率を目安にロスカットしないように調整していただけたらいいと思います。
破産確率を下げるために、口座残高に対する損切幅の割合を低くするという意見もあると思います。
確かに損切幅を固定ピップスでトレードをしている場合は有効な方法ですが、
さちおい流トレードでは、損切幅の大小はあまり関係ありませんので、損切幅は特に意識しないです。
さちおい流トレードについては、こちらの記事で紹介しています。
まとめ
結論として、バルサラの破産確率表は特に必要ないと思います。
感覚的な指標としては役に立つこともあるかもしれません。
「リスクリワードが〇〇の時に勝率が〇〇でも破産することはあるのか～」といった具合に、雰囲気をつかむ分には、良いと思います。
しかし、この表をトレードのために利用するということは、ないと思います。
なぜなら、口座残高に対する取引ロットを調整して、証拠金維持率を気にしながら、証拠金維持率が一定の水準以上になるようにすればいいだけだからです。
むしろ、上記で述べたような
- 勝率を上げて破産確率を低くする
- リスクに対するリワードを上げて破産確率を低くする
２つの内容が相反して、
答えにたどり着かないような、目標を掲げてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
そのあたり、バルサラの破産確率表はメリットはほとんどないです。
僕も最初は、いろんな理論や法則を学べば学ぶほどトレードの技術が上がっていくと思っていました。
しかし、実際には、トレード手法はシンプルな手法の方が勝てますので特に、難しい理論や法則は必要ないです。
以上、すこしでも参考にしていただけましたら幸いです。
今後もFXに関する情報を発信していきますので、お時間ありましたらチラ見してみてください。有益な情報があるかもしれません。
